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鹏华沪深300指数增强型证券投资基金更新的招募说明书摘要

发布日期:2019-06-30 12:12   来源:未知   阅读:

  鹏华沪深300 指数增强型证券投资基金由鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型而来。鹏华新丝路指数分

  级证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、《鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金合同》及其他有

  关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。鹏华新丝路指数分级证券投

  资基金转型已获中国证监会证监许可【2017】1621 号文《关于准予鹏华新丝路指数分级证券投资基金变

  更注册的批复》批复,并于2018 年4 月2 日经鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决

  议通过。自2018 年5 月25 日起,原《鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金合同》失效,《鹏华沪深

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会

  对鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型为本基金的变更注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面

  了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风

  险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险

  基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也

  不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金

  运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认

  本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019 年5 月24 日,有关财务数据

  何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务

  处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副

  董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事

  邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学

  院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、中国证监会

  孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科员、中共深圳

  市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行政总监、香港深业(集

  团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长

  兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁, 国信证券股份有限公司副总裁,国信证券股份有限公司公

  投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit

  席执行官,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理。现任意大利

  Andrea Vismara 先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律师,

  先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)法务

  部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现

  在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A)董事会秘书兼任企业事务部

  总经理,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)企业服务部总经理。

  周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳华为技术有限公司定

  价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经理、资金财

  务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源总部副总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财

  史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授,现任中国人

  民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济法学研究会副会长、北京市

  张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃省委研究室干事、

  副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政策法规部(研究局)主任(局

  长)等职务;2005 年6 月至2007 年12 月,任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007

  年12 月至2010 年12 月,任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。

  高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责贷款管理和运营,

  项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007 年加入曼达林投资顾问有限公司,现任曼达林投资顾问

  黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作,曾任鹏华基金

  陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营业部财务

  科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科经理、资金财

  务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、

  SANDRO VESPRINI 先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出纳部、税务师事务

  所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI 资产管理SGR 企业经管部、圣保罗财

  富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理和

  投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务负责人。

  于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律师;2011 年7 月加

  盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部总经理助理。

  郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业部副经理、招

  商基金管理有限公司基金事务部总监;2011 年7 月加盟鹏华基金管理有限公司,现任登记结算部总经

  刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司咨询顾问,南方基金

  管理有限公司北京分公司副总经理;2014 年10 月加入鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公

  何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务

  处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副

  董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事

  邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学

  院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、中国证监会

  高阳先生,党委副书记、副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国际金

  融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金

  经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。

  邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科员,中国证监会办

  公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部(实业投资部)副主任,并于2014

  年至2015 年期间担任中国证监会第16 届主板发审委专职委员,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

  高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理,鹏

  华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长,现任鹏华基金管理有

  苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部经理,

  南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理,鹏华基

  金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

  高永杰先生,纪委书记,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部,中国证监会

  办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长,现任鹏华基金管

  韩亚庆先生,副总经理,经济学硕士。国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科员,全国社保基金理

  事会投资部副调研员,南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监,现任鹏华基金管理

  罗捷先生,国籍中国,管理学硕士,7 年证券基金从业经验。历任联合证券研究员、万得资讯产品经理、

  阿里巴巴(中国)网络技术有限公司产品经理;2013 年8 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核

  部高级金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员、投资经理。2018 年01 月担任鹏华深证民营

  ETF 基金基金经理,2018 年01 月担任鹏华深证民营ETF 联接基金基金经理,2018 年03 月担任鹏华量化

  先锋混合基金基金经理,2018 年03 月担任鹏华量化策略混合基金基金经理,2018 年03 月担任鹏华医药

  指数(LOF)基金基金经理,2018 年08 月担任鹏华沪深300 指数增强基金基金经理。罗捷先生具备基金

  梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混合、鹏华创新驱动

  招商银行成立于1987 年4 月8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深

  圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002 年3 月成功地发行了15 亿A 股,4 月9

  日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年9 月又成

  功发行了22 亿H 股,9 月22 日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10 月5 日行使H 股超额配

  售,共发行了24.2 亿H 股。截至2019 年3 月31 日,本集团总资产67,943.47 亿元人民币,高级法下资

  2002 年8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年8 月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,现下

  设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统

  与数据团队7 个职能团队,现有员工80 人。2002 年11 月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券

  投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003 年4 月,正式办理基金托管

  业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境

  外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托

  招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S

  托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产

  品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准,首家发布私募

  基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券

  商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基

  金赎回资金T+1 到账、第一只境外银行QDII 基金、第一只红利ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、

  第一家大小非解禁资产、第一单TOT 保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了

  招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银

  行”。2016 年6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银

  行;“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7 月荣膺2016 年中国

  资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017 年6 月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银

  行奖”; “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8

  月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018 年1 月招商银行荣膺中央国债

  登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理

  系统荣获2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届

  “双提升”金点子方案二等奖;3 月荣膺公募基金20 年“最佳基金托管银行”奖;5 月荣膺国际财经权威

  媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12 月荣膺2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托管银

  行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。2019 年3 月招商银行荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基金

  李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014 年7 月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管

  理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公

  司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事

  长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集

  田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013 年5 月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公

  共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月至2013 年5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上

  海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

  王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991 年至1995 年,在中国科技国际信托投资公

  司工作;1995 年6 月至2001 年10 月,历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行

  长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001 年10 月至2006 年3 月,历任北京分行行长助理、副行

  长;2006 年3 月至2008 年6 月,任北京分行党委书记、副行长(主持工作);2008 年6 月至2012 年6

  月,任北京分行行长、党委书记;2012 年6 月至2013 年11 月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行

  长、党委书记;2013 年11 月至2014 年12 月,任招商银行总行行长助理;2015 年1 月起担任本行副行

  姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供

  职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002

  年9 月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家

  推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品

  创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

  截至2019 年3 月31 日,招商银行股份有限公司累计托管450 只证券投资基金。

  招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营

  思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务

  的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控

  制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、

  二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内部风险预防和控制;

  三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,视业务的风险程度制定相应

  (1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位。

  (2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点,以有

  (3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同托管资产之间、托管资

  产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。

  (4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利,内部控制存

  (5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管业务经营战略、经

  营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完

  (6)防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括网络系统、应用系统、安全

  (7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险领域。

  (8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互

  (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清

  算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规

  (2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金

  专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过程中的风险。

  (3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施,采用加

  密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

  (4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视同会计资料保管。

  客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好调用登记。

  (5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房24 小时值班并设置

  门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业

  务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安

  (6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规

  定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监

  在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金

  管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立

  基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或

  者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同

  允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基

  金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  办公地址:武汉市江汉区建设大道568 号新世界国贸大厦I 座3305 室

  注册地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元

  办公地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元

  注册地址:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦16 楼-17 楼

  办公地址:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14 楼、16 楼、17 楼

  注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36 号华远华中心4、5 号楼3701-3717

  注册地址:广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 层、20 层

  办公地址:广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 层、20 层

  注册地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115 号北京银行南昌分行营业大楼

  办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18 号中国人保寿险大厦11 至18 层

  注册地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦28 层A01、B01(b)单元

  注册地址:北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-20 层

  办公地址:北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-20 层

  注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198 号新南城商务中心A 栋11 楼

  办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198 号新南城商务中心A 栋11 楼

  注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层

  办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层

  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18-21 层及第04 层

  办公地址:深圳市福田区益田路6003 号荣超商务中心A 栋第4、18 层至21 层

  注册地址:重庆市渝中区中山三路107 号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、C

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座13 层1301-1305、14 层

  办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座13 层1301-1305、14 层

  办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18 号院京东总部A 座17 层

  注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼5 层518 室

  办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼5 层518 室

  注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800 号2 号楼6153 室(上海泰和经济发展区)

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799 号5 层01、02/03 室

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799 号5 层01、02/03 室

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔12 楼B1201-1203

  基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机

  办公室地址:上海市湖滨路202 号领展企业广场2 座普华永道中心11 楼

  本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深300 指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积

  极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。

  本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股

  (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司

  债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券

  等)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范

  基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股及其

  备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证

  金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,

  如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

  本基金为指数增强型基金,以沪深300 指数为标的指数,基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投

  指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略,在对标的指数成份股及其他股票基本面的深

  入研究的基础上,运用多因子量化选股模型构建投资组合,同时优化组合交易并严格控制组合风险,力求

  本基金将以多因子量化选股模型构建股票组合。多因子模型针对个股构建价值、质量、动量、成长、一致

  预期等因子,通过量化方法处理因子与个股超额回报之间的特征关系,挑选出具有基本面逻辑支撑和统计

  意义有效的因子组合,进而得出具有稳定超额回报的股票组合。本基金对因子的有效性进行持续的跟踪,

  分析其变化规律,基金经理根据市场状况结合因子变化趋势,对模型使用的因子结构进行动态调整。

  本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合

  相对标的指数的暴露度等因素的分析,对组合跟踪效果进行预估,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控

  本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。

  本基金将综合考虑预期回报、风险及交易成本进行投资组合优化。选股范围以标的指数成份股为主,也包

  本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积

  极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持

  本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策

  本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑

  股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合

  本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利

  率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基

  本基金业绩比较基准=沪深300 指数收益率×95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)。

  沪深300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A 股市场指

  数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国A 股市场中代表性

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上

  出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人与基金托管人协商一致后可以在报中国证监会

  本基金属于股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4 月18 日复核了本报告中的财务指

  标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降

  流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降

  指数,控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置,符合

  证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资人在

  5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。 管理费的计算

  月前5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。 托管费的计

  月前5 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日

  50,000 元的,按50,000 元计算),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计

  算。 由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令,基金托管人

  复核后于次季前10 个工作日内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。 若

  方式时,基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2 日在

  上述“一、基金费用的种类中第4-10 项费用” ,根据有关法规及相应协议规

  的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、商业养老保险组合。 如

  基金份额时收取。对持续持有期少于7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将

  上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于7 日的投资人收取的赎回费

  资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披

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